Название: Отношение капитала банка к активам (%)

Тема: Финансовый сектор: Активы

Доходность: Годовой

Общий размер: В процентах

Описание: Данный показатель является показателем достаточности капитала, который оценивает финансовую устойчивость вкладчиков путем сравнения капитала 1-го уровня с общей суммой активов. Капитал 1-го уровня, часто называемый основным капиталом, включает в себя наиболее стабильные и легкодоступные формы капитала, такие как обыкновенный капитал, раскрытые резервы, нераспределенная прибыль и некоторые другие инструменты, соответствующие нормативным требованиям Базельской системы. Этот капитал считается самым качественным, поскольку он полностью доступен для покрытия убытков и не нуждается в возврате.

Источник: Показатели финансовой устойчивости, Международный валютный фонд (МВФ), uri: https://data.imf.org/en/datasets/IMF:EXTERNAL_DATASET_CARDS/IMF.STA:LFSI

Методология: Методология: Коэффициент рассчитывается путем деления капитала 1-го уровня на общую сумму активов, выраженную в процентах. Капитал 1-го уровня должен измеряться в соответствии с Базельской нормативной базой, принятой национальными надзорными органами, что обеспечивает соответствие международным стандартам. Общая сумма активов отражается по валовой балансовой стоимости и включает все финансовые и нефинансовые активы без вычета резервов, списаний или обеспечения. Данные собираются на консолидированной основе, как правило, с использованием трансграничного, межсекторального, интегрированного внутри страны подхода к консолидации (CBCSDI), который охватывает все соответствующие финансовые организации, находящиеся под общим контролем, независимо от их местонахождения или организационно-правовой формы. Статистическая концепция (концепции): Соотношение капитала и активов 1-го уровня является основным показателем финансовой устойчивости, который оценивает достаточность капитала и финансовую устойчивость вкладчиков путем измерения доли высококачественного капитала, способного компенсировать убытки, по отношению к их общему размеру баланса. Капитал 1-го уровня, часто называемый основным капиталом, включает в себя такие компоненты, как обыкновенный капитал, нераспределенная прибыль и другие инструменты, которые отвечают базельским критериям полной доступности для покрытия убытков.

Важно: Масштабы и мобильность международных потоков капитала делают все более важным мониторинг устойчивости финансовых систем. Надежные финансовые системы могут повысить экономическую активность и благосостояние, но нестабильность может нарушить финансовую деятельность и привести к значительным издержкам для экономики.

Общая сумма активов в данном контексте означает валовую стоимость всех активов, отраженных в бухгалтерском балансе, без вычета резервов. Рассчитывая отношение капитала 1-го уровня к общему объему активов, этот показатель обеспечивает не взвешенный с точки зрения риска показатель кредитного плеча, позволяющий получить представление об общем резерве капитала по отношению к размеру баланса вкладчика. Более высокий коэффициент указывает на более сильную позицию по капиталу и более низкий уровень левереджа, в то время как более низкий коэффициент может свидетельствовать об уязвимости в периоды финансового кризиса. Этот показатель полезен для анализа системной стабильности и сравнения учреждений, которые могут иметь разный уровень подверженности риску.

Примечание: Отчитывающиеся страны собирают данные, используя различные методологии, которые также могут отличаться в разные моменты времени для одной и той же страны. Пользователям рекомендуется ознакомиться с прилагаемыми метаданными на веб-сайте FSI МВФ (data.imf.org), чтобы провести более содержательные межстрановые сравнения или оценить динамику показателя для любой из стран.

Период данных: 2000-2023

Лицензия: CC BY-4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses#cc-by)

Код редактора: FB.BNK.CAPA.ZS

Датасет содержит следующие поля:

• Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка
• Название индикатора (indicator_name) — Полное название индикатора на английском языке
• Код страны (country_id) — Уникальный идентификатор страны (код Всемирного банка)
• Название страны (country_name) — Полное название страны или региона на английском языке
• ISO3 код страны (countryiso3code) — Трехбуквенный код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3
• Дата (date) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY)
• Значение (value) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных) (единица измерения: Percentage)
• Единица измерения (unit) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США)
• Статус наблюдения (obs_status) — Статус данных наблюдения (может быть пустым для валидных данных)
• Количество знаков после запятой (decimal) — Количество десятичных знаков для отображения значения

Страны и регионы: Афганистан, Австралия, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, БуркинаФасо, Бурунди, Канада, Каймановы острова, Чешская Республика, Центральная Европа и Балтии, Колумбия, Коморские Острова, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чехия, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Гвинея, Эритрея, Литва, Эфиопия, Зона евро, Европа и Центральная Азия, Европа и Центральная Азия (страны МАР и МБРР), Европа и Центральная Азия (исключая высокие доходы), Европейский союз, Фарерские острова, Германия, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гибралтар, Греция, Гуам, Гайана, Гаити, Бедные страны с крупной задолженностью (БСКЗ), Высокий доход, Святейший Престол (штат Ватикан), Гондурас, ОАР Гонконг, Китай, Венгрия, Только МБРР, Италия, Индией, Индонезия, Иран, Израиль, Чили, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Корея, Республика Корея, Сербия, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Наименее развитые страны: классификация ООН, Ливан, Лесото, Лихтенштейн, Низкий и средний доход, Низкий доход, Более низкий средний доход, Люксембург, Макао, Малайзия, Мексика, Микронезия, Фред., Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан, Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан (МАР и МБРР), Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан (за исключением высоких доходов), Средний доход, Марокко, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Члены ОЭСР, Оман, Другие малые государства, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Последемографические дивиденды, Пуэрто-Рико, Пуэрто-Рико (США), Катар, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали, Южная Африка, Испания, Страны Африки к югу от Сахары, Страны Африки к югу от Сахары (страны МАР и МБРР), Страны Африки к югу от Сахары (за исключением стран с высоким уровнем дохода), Судан, Суринам, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Объединенная Республика Танзания, Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, Тунис, Тувалу, Турция, Уганда, Украина, Верхний средний доход, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Боливарианская, Вирджинские острова, США, Западный берег и Газа, Весь мир, Йемен, Зимбабве

Название: Bank capital to assets ratio (%)

Тема: Financial Sector: Assets

Периодичность: Annual

Единица измерения: Percentage

Описание: The indicator is a measure of capital adequacy that evaluates the financial strength of deposit takers by comparing Tier 1 capital to total assets. Tier 1 capital, often referred to as core capital, includes the most stable and readily available forms of capital, such as common equity, disclosed reserves, retained earnings, and certain other instruments that meet regulatory requirements under the Basel framework. This capital is considered the highest quality because it is fully available to cover losses and does not need to be repaid.

Источник: Financial Soundness Indicators, International Monetary Fund (IMF), uri: https://data.imf.org/en/datasets/IMF:EXTERNAL_DATASET_CARDS/IMF.STA:LFSI

Методология: Methodology: The ratio is calculated by dividing Tier 1 capital by total assets, expressed as a percentage. Tier 1 capital should be measured in accordance with the Basel regulatory framework as adopted by national supervisory authorities, ensuring consistency with international standards. Total assets are recorded at gross book value and include all financial and non-financial assets, without deduction for provisions, write-downs, or collateral. The data are compiled on a consolidated basis, typically using the cross-border, cross-sector, domestically incorporated consolidation approach (CBCSDI), which includes all relevant financial entities under common control, regardless of location or legal form. Statistical concept(s): The Tier 1 Capital to Assets ratio is a core financial soundness indicator that assesses the capital adequacy and financial resilience of deposit takers by measuring the proportion of high-quality, loss-absorbing capital relative to their total balance sheet size. Tier 1 capital, often referred to as core capital, comprises components such as common equity, retained earnings, and other instruments that meet Basel criteria for being fully available to cover losses.

Значимость: The size and mobility of international capital flows make it increasingly important to monitor the strength of financial systems. Robust financial systems can increase economic activity and welfare, but instability can disrupt financial activity and impose widespread costs on the economy.

Total assets in this context refer to the gross value of all assets on the balance sheet, without deducting for provisions or reserves. By calculating the ratio of Tier 1 capital to total assets, this indicator provides a non-risk-weighted measure of leverage, offering insight into the overall capital buffer relative to the size of a deposit taker’s balance sheet. A higher ratio indicates a stronger capital position and lower leverage, while a lower ratio may suggest vulnerability in times of financial stress. This metric is useful for analyzing systemic stability and comparing institutions that may have different levels of risk exposure.

Ограничения: Reporting countries compile the data using different methodologies, which may also vary for different points in time for the same country. Users are advised to consult the accompanying metadata on the IMF FSI website (data.imf.org) to conduct more meaningful cross-country comparisons or to assess the evolution of the indicator for any of the countries.

Период данных: 2000-2023

Лицензия: CC BY-4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses#cc-by)

Код индикатора: FB.BNK.CAPA.ZS

Countries and regions: Afghanistan, Albania, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bolivia, Plurinational State of, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canada, Cayman Islands, Central African Republic, Central Europe and the Baltics, Colombia, Comoros, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czechia, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Euro area, Europe & Central Asia, Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries), Europe & Central Asia (excluding high income), European Union, Faroe Islands, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Guam, Guyana, Haiti, Heavily indebted poor countries (HIPC), High income, Holy See (Vatican City State), Honduras, Hong Kong SAR, China, Hungary, IBRD only, Iceland, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea, Republic of, Serbia, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Least developed countries: UN classification, Lebanon, Lesotho, Liechtenstein, Low & middle income, Low income, Lower middle income, Luxembourg, Macao, Malaysia, Mexico, Micronesia, Fed. Sts., Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan, Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD), Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (excluding high income), Middle income, Morocco, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Norway, OECD members, Oman, Other small states, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Post-demographic dividend, Puerto Rico, Puerto Rico (US), Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sub-Saharan Africa, Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries), Sub-Saharan Africa (excluding high income), Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Tanzania, United Republic of, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tunisia, Tuvalu, Türkiye, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Upper middle income, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Virgin Islands, U.S., West Bank and Gaza, World, Yemen, Zimbabwe