name: Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных
keyword_list: КВАНТИФИКАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ОЦЕНЩИКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
abstract: Моделирование, оценка и прогнозирование волатильности и корреляции условной доходности является одним из ключевых вопросов финансовой эконометрики. Наличие точных моделей прогнозирования условной волатильности и корреляции важно для точного ценообразования производных финансовых инструментов, управления рисками и принятия решений о распределении активов. Целью исследования явилось развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе анализа высокочастотных данных и квантификаторов информационной среды финансового актива. Результатом работы является научная концепция о синтезе инструментов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных и инструментария оценки влияния тональности внешней информационной среды на динамику экономических процессов, а также системный рейтинг методов прогнозирования волатильности доходности финансовых активов с использованием высокочастотных данных с точки зрения теоретически и эмпирически обоснованных ограничений применений на финансовом рынке
chairman_dissertation_council.name: Дмитрий
chairman_dissertation_council.surname: Родионов
chairman_dissertation_council.patronymic: Григорьевич
chairman_dissertation_council.position: Директор Высшей инженерно-экономической школы
chairman_dissertation_council.degree: Доктор экономических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: А-9693-2017
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 56087793300
chairman_dissertation_council.rinc_id: 2889-8516
chairman_dissertation_council.orcid: 0000-0002-1254-0464
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Юрий
organization_supervisor.surname: Клочков
organization_supervisor.patronymic: Сергеевич
organization_supervisor.position: Проректор по научно-организационной деятельности
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 06.39.27
rubrics.name: Экономическая информатика
rubrics.code: 06.35.51
rubrics.name: Экономико-математические методы и модели
oecds.code: 05.02.DK
oecds.name: BUSINESS, FINANCE
oecds.code: 05.02.GY
oecds.name: ECONOMICS
speciality_codes.name: Математические и инструментальные методы экономики
speciality_codes.code: 08.00.13
supervisors.fio: Зайцев А. А.
supervisors.scientific_degree: Доктор экономических наук
supervisors.speciality_code: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Савина О. А.
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Математические и инструментальные методы экономики
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Арженовский С. В.
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Математические и инструментальные методы экономики
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО"
protection_organization.ogrn: 1027802505279
protection_organization.supervisor_name: АНДРЕЙ
protection_organization.supervisor_surname: РУДСКОЙ
protection_organization.supervisor_patronymic: ИВАНОВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО"
author_organization.ogrn: 1027802505279
author_organization.supervisor_name: АНДРЕЙ
author_organization.supervisor_surname: РУДСКОЙ
author_organization.supervisor_patronymic: ИВАНОВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения