name: Обратное стресс-тестирование кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков
keyword_list: системная динамика ARIMA-GARCH-модели алгоритм приближенного динамического программирования имитационное моделирование обратное стресс-тестирование
abstract: Объектом исследования являются математические методы и модели, предназначенные для анализа и оценки кредитного риска.
  Цель работы
  Целью работы является разработка и исследование алгоритма решения задачи обратного стресс-тестирования кредитного портфеля, представляемого системно-динамическими моделями предприятий-заемщиков.
  Методы исследования, кроме используемых приборов и аппаратуры
  При решении задач исследования применены математические методы исследования операций, в том числе имитационного моделирования, математического моделирования, теории оптимизации, теории вероятности и математической статистики, статистические методы анализа временных рядов и регрессионного анализа, а также методы программирования.
  Достигнутые результаты 
  Разработан и исследован метод решения задачи обратного стресс-тестирования из класса методов приближенного динамического программирования. Доказаны утверждения, позволяющие сделать выводы о свойствах и применимости данного алгоритма. Создан исследовательский комплекс программ, реализующий разработанный алгоритм и обеспечивающий возможность проведения экспериментов, которые оценивают эффективность метода. Получены численные результаты применения описанного метода. Разработаны системно-динамические модели предприятий заемщиков. Продемонстрирована возможность их использования для оценки вероятности дефолта заемщика. 
  Новизна
  В ходе проведенного исследования получены следующие новые результаты
  •	Предложен новый подход к проведению процедуры обратного стресс-тестирования, учитывающий структуру предприятий-заемщиков и динамику их показателей во времени
  •	Разработаны системно-динамические модели предприятий из различных отраслей экономики.
  •	Продемонстрированы возможности использования системно-динамической модели для оценки вероятности банкротства предприятия.
  •	Разработан метод решения оптимизационной задачи обратного стресс-тестирования.
  •	Приведены утверждения, описывающие свойства разработанного метода.
  •	Создан комплекс программ для проведения процедуры обратного стресс-тестирования описанным методом.
  •	Выполнены численные эксперименты по построению макроэкономических сценариев обратного стресс-тестирования для кредитного портфеля на временном периоде пяти лет.
  Внедрение
  Подходы, описанные в диссертации, носят теоретический характер, в практической деятельности не внедрялись. Результаты работы могут быть использованы финансовыми организациями для принятия управленческих решений, позволяющих смягчить последствия реализации макроэкономических сценариев. 
  Эффективность
  Численные эксперименты демонстрируют эффективность разработанного метода в сравнении с классическими генетическими алгоритмами. Описанный метод имеет большую производительность и значительно меньшую зависимость скорости работы от количества рассматриваемых заемщиков, чем генетический алгоритм, а также лучшую способность строить сценарии, обеспечивающие наибольший уровень финансовых потерь.
  Область применения
  Оценка кредитного риска финансовых организаций.
chairman_dissertation_council.name: Евгений
chairman_dissertation_council.surname: Крук
chairman_dissertation_council.patronymic: Аврамович
chairman_dissertation_council.position: И.о. директора МИЭМ
chairman_dissertation_council.degree: Доктор технических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: AAS-9914-2020
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 7801400299
chairman_dissertation_council.rinc_id: 3264-4830
chairman_dissertation_council.url: https://www.hse.ru/org/persons/205587707
chairman_dissertation_council.orcid: 0000-0002-4549-2980
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Вадим
organization_supervisor.surname: Радаев
organization_supervisor.patronymic: Валерьевич
organization_supervisor.position: Первый проректор
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 27.41.41
rubrics.name: Алгоритмы решения задач вычислительной и дискретной математики
rubrics.code: 06.35.51
rubrics.name: Экономико-математические методы и модели
oecds.code: 01.01.PN
oecds.name: MATHEMATICS, APPLIED
speciality_codes.name: Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
speciality_codes.code: 1.2.2.
supervisors.fio: Голембиовский Д. Ю.
supervisors.scientific_degree: Доктор технических наук
supervisors.speciality_code: Управление в социальных и экономических системах
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
protection_organization.short_name: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", НИУ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, НИУ ВШЭ, ВШЭ
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"
protection_organization.ogrn: 1027739630401
protection_organization.supervisor_name: НИКИТА
protection_organization.supervisor_surname: АНИСИМОВ
protection_organization.supervisor_patronymic: ЮРЬЕВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Правительство Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения
author_organization.short_name: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", НИУ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, НИУ ВШЭ, ВШЭ
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"
author_organization.ogrn: 1027739630401
author_organization.supervisor_name: НИКИТА
author_organization.supervisor_surname: АНИСИМОВ
author_organization.supervisor_patronymic: ЮРЬЕВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Правительство Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения