name: Устойчивые процедуры идентификации сетевых структур и их характеристик
keyword_list: эллиптическая модель устойчивость идентификации случайные величины сетевые структуры отсеченный граф
abstract: Объект исследования: сетевые структуры и характеристики. Цели работы: 1) оценки степени неусточивости процедур, основанных на мерах близости Пирсона и Кендалла, при отклонении от Гауссова распределения; 2) разработка и применение численных алгоритмов проверки основных свойств эллиптической модели по реальным данным; 3) разработка новых методов идентификации отсеченного графа с заданным уровнем достоверности; 4) анализ динамики сетевых характеристик, в частности, анализ динамики распределения степеней вершин отсеченного графа. Метод исследования: математическое моделирование. Достигнутые результаты: 1) Исследована устойчивость процедур идентификации для следующих характеристик рыночной сети: распределение весов ребер, распределение степеней вершин в графе рынка, клики и независимые множества графа рынка и распределение степеней вершин максимального остовного дерева. Определены истинные характеристики сети, потери от ошибки их идентификации по наблюдениям и неопределенность процедур идентификации как ожидаемую величину потерь. Распределения из класса эллиптических распределений использованы как модель многомерного распределения доходности акций. 2) Предложена новая процедура проверки свойства эллиптической модели, основанная на условии симметрии хвостов двумерных маргинальных распределений. Предложена статистическая процедура множественной проверки гипотез для тестирования эллиптической модели. 3) Разработаны методы построения доверительного множества ребер для отсеченного графа. Для построения таких множеств использованы процедуры множественной проверки гипотез. Исследованы одношаговые статистические процедуры, построенные с использованием трех типов индивидуальных тестов: Пирсона, Кендалла, Фехнера. Свойства таких процедур изучены методом статистического моделирования. 4) Разработаны методы проверки гипотезы об однородности распределений степеней вершин отсеченного графа.
  Научная новизна: 1) Показано, что статистические процедуры идентификации, основанные на сходстве знаков, статистически устойчивы, в отличие от процедур, основанных на классической корреляции Пирсона. 2) Процедура множественной проверки гипотез применена на реальных рыночных данных. 3) Приведены результаты, показывающие устойчивость процедур, основанных на комбинировании индивидуальных тестов Кендалла и Фехнера. В то же время показано, что одновременное применение тестов проверки гипотез о значении классического коэффицента корреляции Пирсона не приводит к устойчивости при отклонении распределения от нормального. 4) Методы проверены на реальных данных. Внедрение: используется при анализе фондовых рынков. Доказана высокая эффективность процедуры. Область применения: анализ фондовых рынков.
chairman_dissertation_council.name: Николай
chairman_dissertation_council.surname: Верещагин
chairman_dissertation_council.patronymic: Константинович
chairman_dissertation_council.position: Профессор
chairman_dissertation_council.degree: Доктор физико-математических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: L-9806-2016
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 7005187259
chairman_dissertation_council.rinc_id: 54
chairman_dissertation_council.url: https://www.hse.ru/staff/vereshchagin
chairman_dissertation_council.orcid: 0000-0002-7386-979X
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Вадим
organization_supervisor.surname: Радаев
organization_supervisor.patronymic: Валерьевич
organization_supervisor.position: Первый проректор
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 27.43.17
rubrics.name: Математическая статистика
rubrics.code: 27.43.51
rubrics.name: Применение теоретико-вероятностных и статистических методов
oecds.code: 01.02.ET
oecds.name: COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
speciality_codes.name: Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
speciality_codes.code: 1.2.2.
supervisors.fio: Колданов П.А.
supervisors.scientific_degree: Доктор физико-математических наук
supervisors.speciality_code: Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
protection_organization.short_name: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", НИУ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, НИУ ВШЭ, ВШЭ
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"
protection_organization.ogrn: 1027739630401
protection_organization.supervisor_name: НИКИТА
protection_organization.supervisor_surname: АНИСИМОВ
protection_organization.supervisor_patronymic: ЮРЬЕВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Правительство Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения
author_organization.short_name: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", НИУ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, НИУ ВШЭ, ВШЭ
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"
author_organization.ogrn: 1027739630401
author_organization.supervisor_name: НИКИТА
author_organization.supervisor_surname: АНИСИМОВ
author_organization.supervisor_patronymic: ЮРЬЕВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Правительство Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения