name: Макроэкономические факторы динамики фондового рынка
keyword_list: фондовый рынк динамикиа Макроэкономические факторы
abstract: В диссертации рассматривается взаимосвязь величины российских финансовых индексов с некоторыми российскими и международными макроэкономическими показателями. Для этого был оценен ряд эконометрических моделей на данных за период 1999–2018 гг. Использовались как традиционные векторные авторегрессионные модели, так и более сложные векторные авторегрессионные модели с плавной сменой режимов. Расчеты проводились на базе данных, полученных из отечественных – Банк России, Росстат, Московская биржа – и зарубежных – Федеральный резервный банк в Сент-Луисе – источников. Оцененные модели показывают наличие взаимосвязей между индексами и рассматриваемыми показателями, причем, по-видимому, данные взаимосвязи зависят от режима, который определяется величиной цены нефти марки Брент. Полученные результаты показывают, что применение многорежимных моделей позволяет выявить не наблюдаемые ранее механизмы взаимного влияния между рассматриваемыми в работе показателями. С другой стороны, проведенное сравнение предсказательной способности более простых векторных авторегрессионных моделей и моделей с плавной сменой режимов показало, что на текущий момент применение более сложных моделей не представляется целесообразным в силу меньшей точности прогнозов.
chairman_dissertation_council.name: Алексей
chairman_dissertation_council.surname: Ведев
chairman_dissertation_council.patronymic: Леонидович
chairman_dissertation_council.position: Заведующий научно-исследовательской лабораторией
chairman_dissertation_council.degree: Доктор экономических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: N-9583-2018
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 57195682355
chairman_dissertation_council.rinc_id: 286716
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Андрей
organization_supervisor.surname: Марголин
organization_supervisor.patronymic: Маркович
organization_supervisor.position: Проректор
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 06.73.35
rubrics.name: Рынки капиталов. Биржи
rubrics.code: 06.51.51
rubrics.name: Международные экономические отношения
oecds.code: 05.02.DI
oecds.name: BUSINESS
speciality_codes.name: Математические, статистические и инструментальные методы в экономике
speciality_codes.code: 5.2.2.
supervisors.fio: Турунцева Марина Юрьевна
supervisors.scientific_degree: Кандидат экономических наук
supervisors.speciality_code: Экономическая теория
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Федорова Елена Анатольевна
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Финансы, денежное обращение и кредит
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Широв Александр Александрович
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Экономическая теория
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
protection_organization.ogrn: 1027739610018
protection_organization.supervisor_name: ВЛАДИМИР
protection_organization.supervisor_surname: МАУ
protection_organization.supervisor_patronymic: АЛЕКСАНДРОВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Другие организации, по которым осуществляется федеральное статистическое наблюдение
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
author_organization.ogrn: 1027739610018
author_organization.supervisor_name: ВЛАДИМИР
author_organization.supervisor_surname: МАУ
author_organization.supervisor_patronymic: АЛЕКСАНДРОВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Другие организации, по которым осуществляется федеральное статистическое наблюдение
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения