name: Моделирование кризисных явлений на финансовом рынке
keyword_list: Агентно-ориентированное моделиррование Всплески волатильности на рынке Кризисные явления Российский фондовый рынок
abstract: Цель исследования состоит в разработке имитационной модели финансового рынка, позволяющей воспроизвести и объяснить механизмы возникновения кризисных явлений и эмпирические свойства динамики цен акций на российском фондовом рынке. Объектом исследования является финансовый рынок. Предмет исследования – внутренние процессы на финансовом рынке, возникающие в результате взаимодействий между участниками торгов на рынке и приводящие к внезапным и значительным изменениям цен на финансовые активы. К основным результатам работы относятся разработка подхода к исследованию кризисных явлений на финансовом рынке с использованием построенных моделей и метода проверки соответствия смоделированных данных реальным финансовым временным рядам на основе использования оценок индексов тяжести хвостов распределения доходностей. Результаты исследования могут быть использованы регулирующими органами рынка при построении вычислительно-ориентированной модели для принятия решений о необходимых мерах по регулированию финансового рынка.
chairman_dissertation_council.name: Валерий
chairman_dissertation_council.surname: Макаров
chairman_dissertation_council.patronymic: Леонидович
chairman_dissertation_council.position: Директор ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова
chairman_dissertation_council.degree: Кандидат физико-математических наук
chairman_dissertation_council.rank: Академик
chairman_dissertation_council.wos_research_id: I-9022-2016
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 56470269300
chairman_dissertation_council.rinc_id: 3036
chairman_dissertation_council.orcid: 000-0002-2802-2100
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Александр
organization_supervisor.surname: Курдин
organization_supervisor.patronymic: Александрович
organization_supervisor.position: Зам.декана по научной работе
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 06.35.51
rubrics.name: Экономико-математические методы и модели
oecds.code: 05.02.GY
oecds.name: ECONOMICS
oecds.code: 05.02.DK
oecds.name: BUSINESS, FINANCE
speciality_codes.name: Математические и инструментальные методы экономики
speciality_codes.code: 08.00.13
supervisors.fio: Чахоян В.А.
supervisors.scientific_degree: Кандидат экономических наук
supervisors.speciality_code: Математические и инструментальные методы экономики
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Столбов М.И.
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Экономическая теория
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Водянова В.В.
opponents.scientific_degree: Кандидат экономических наук
opponents.speciality_code: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Сушко Е.Д.
opponents.scientific_degree: Кандидат экономических наук
opponents.speciality_code: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"
protection_organization.ogrn: 1037700258694
protection_organization.supervisor_name: ВИКТОР
protection_organization.supervisor_surname: САДОВНИЧИЙ
protection_organization.supervisor_patronymic: АНТОНОВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"
author_organization.ogrn: 1037700258694
author_organization.supervisor_name: ВИКТОР
author_organization.supervisor_surname: САДОВНИЧИЙ
author_organization.supervisor_patronymic: АНТОНОВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения