name: Методы предобработки данных для использования в динамических моделях общего экономического равновесия
keyword_list: сезонность наукастинг модели общего равновесия декомпозиция ВВП ВВП сезонная корректировка
abstract: Объект исследования: модели общего экономического равновесия, содержащие описание реального сектора экономики. Цель работы: разработка методов предобработки статистических данных для их использования в динамических моделях общего экономического равновесия, содержащих описание многопродуктовой структуры, и их тестирование на примере модели экономики России. Методы исследования: математическое моделирование; метод Монте-Карло, эконометрика; эконометрика временных рядов; методы численной оптимизации. Достигнутые результаты: Предложена процедура исключения сезонной компоненты, обеспечивающая достаточное качество сезонной корректировки и сохраняющая в данных свойства, необходимые для корректной работы моделей общего равновесия 
  Проведено сравнение процедур наукастинга ВВП, выбран метод, обеспечивающий наилучшее качество наукастов. Предложена схема многопродуктовой декомпозиции статистики по ВВП и его компонентам по использованию, которая может быть встроена в многопродуктовые макроэкономические модели. Сформулирована многопродуктовая модель экономики России с потребителем, производителем и набором агентов-торговцев. Приведено решение задач агентов, проверена точность выполнения модельных соотношений на данных. Научная новизна: Сформулированы требования к процедуре сезонной корректировки, выполнение которых необходимо для корректной оценки моделей, использующих показатели в текущих и постоянных ценах одновременно. Приведён пример процедуры, отвечающей этим требованиям, и исследованы её свойства. Предложена новая процедура наукастинга, основанная на неограниченных MIDAS-моделях и регуляризации при помощи адаптивного LASSO, что позволяет обеспечить сохранение oracle property (способность модели корректно отбирать и состоятельно оценивать ненулевые коэффициенты). Показано, что на российских данных предложенная процедура демонстрирует более высокую точность, чем стандартные MIDAS-модели Предложена новая схема многопродуктовой декомпозиции, не предполагающая привязки одного из модельных продуктов к наблюдаемым показателям 
  Продемонстрирована возможность использования предложенных методов в рамках многопродуктовой модели экономики России, воспроизводящей с высокой точностью элементы использования ВВП и показатели рынка труда. Внедрение: предложенные методы используются отделом математического моделирования экономических систем ФИЦ ИУ РАН при разработке прикладных макроэкономических моделей общего равновесия. Эффективность: предложенные методы сезонной корректировки данных демонстрируют более высокую точность с точки зрения сохранения мультипликативных соотношений в данных по сравнению со стандартными методами. Предложенные процедуры наукастинга демонстрируют среднюю абсолютную ошибку наукаста в пределах 2 п.п. Предложенная процедура многопродуктовой декомпозиции демонстрирует в несколько раз более высокую точность по сравнению с предыдущими аналогичными процедурами. Область применения: прикладные макроэкономические модели общего равновесия.
chairman_dissertation_council.name: Светлана
chairman_dissertation_council.surname: Авдашева
chairman_dissertation_council.patronymic: Борисовна
chairman_dissertation_council.position: Профессор
chairman_dissertation_council.degree: Доктор экономических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: K-1147-2015
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 7801623030
chairman_dissertation_council.rinc_id: 3464-3387
chairman_dissertation_council.url: https://www.hse.ru/org/persons/66155
chairman_dissertation_council.orcid: 0000-0002-0896-9217
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Вадим
organization_supervisor.surname: Радаев
organization_supervisor.patronymic: Валерьевич
organization_supervisor.position: Первый проректор
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 06.58.35
rubrics.name: Валовой национальный продукт. Национальный доход
rubrics.code: 06.52.35
rubrics.name: Теория и практика прогнозирования и планирования экономического развития
rubrics.code: 06.39.27
rubrics.name: Экономическая информатика
oecds.code: 05.02.GY
oecds.name: ECONOMICS
speciality_codes.name: Математические и инструментальные методы экономики
speciality_codes.code: 08.00.13
supervisors.fio: Поспелов И.Г.
supervisors.scientific_degree: Доктор физико-математических наук
supervisors.speciality_code: Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
protection_organization.short_name: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", НИУ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, НИУ ВШЭ, ВШЭ
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"
protection_organization.ogrn: 1027739630401
protection_organization.supervisor_name: НИКИТА
protection_organization.supervisor_surname: АНИСИМОВ
protection_organization.supervisor_patronymic: ЮРЬЕВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Правительство Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения
author_organization.short_name: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", НИУ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, НИУ ВШЭ, ВШЭ
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"
author_organization.ogrn: 1027739630401
author_organization.supervisor_name: НИКИТА
author_organization.supervisor_surname: АНИСИМОВ
author_organization.supervisor_patronymic: ЮРЬЕВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Правительство Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения