name: Математическое моделирование некоторых процессов финансовой математики
keyword_list: Уравнения в частных производных; ценные бумаги; опционы; конечно-разностные методы; метод Монте-Карло; корректная постановка; CUDA; гибридные системы; CPU; GPGPU; численные методы
abstract: Получены новые граничные условия для модели азиатского опциона, которые позволяют численно находить более точное решение. Проведен анализ разработанной модели для поиска решения при экстремальных значениях волатильности. Предложены алгоритмы поиска стоимости опционов. Выявлены условия устойчивости используемых конечно-разностных схем. Выполнен сравнительный анализ различных численных подходов, и даны рекомендации по выбору наиболее эффективного из них в зависимости от исходной задачи.
chairman_dissertation_council.surname: Утешев А.Ю.
chairman_dissertation_council.position: Проф. каф. управления мед.-биол. системами
chairman_dissertation_council.degree: Доктор физико-математических наук
organization_supervisor.surname: Гнетов А.В.
organization_supervisor.position: Ученый секретарь СПбГУ
organization_supervisor.degree: Кандидат биологических наук
rubrics.code: 27.31.44
rubrics.name: Краевые задачи. Общая теория
rubrics.code: 27.31.15
rubrics.name: Общая теория дифференциальных уравнений и систем уравнений с частными производными
rubrics.code: 27.41.19
rubrics.name: Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений
oecds.code: 01.01.PN
oecds.name: MATHEMATICS, APPLIED
speciality_codes.name: Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
speciality_codes.code: 05.13.18
supervisors.fio: Богданов А.В.
supervisors.scientific_degree: Доктор физико-математических наук
supervisors.speciality_code: Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: -
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский университет, СПбГУ
protection_organization.name: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"
protection_organization.ogrn: 1037800006089
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Правительство Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский университет, СПбГУ
author_organization.name: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"
author_organization.ogrn: 1037800006089
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Правительство Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения