name: Моделирование и прогнозирование одномерных и многомерных временных рядов с использованием данных Google и копул
keyword_list: БЛАГОПОЛУЧИЕ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ, ГУГЛ ТРЕНДЫ, КОПУЛА, КРЕДИТНЫЙ РИСК, КРИПТОВАЛЮТЫ, МНОГОМЕРНЫЙ ВРЕМЕННОЙ РЯД, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОДАЖИ, ПУЗЫРЬ, РЫНОЧНЫЙ РИСК, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ
abstract: Объект исследования - моделирование и прогнозирование одномерных и многомерных временных рядов с использованием данных Google и копул. Цель исследования - были исследованы несколько случаев, когда можно моделировать и прогнозировать экономические и финансовые временные ряды с использованием данных Google и/или моделей копул. Методы исследования - эконометрическая теория, масштабные симуляции, новые модели прогнозирования. Достигнутые результаты - работы внесли значительный вклад в понимание того,  как данные о поисковых запросах в Google объясняют процессы принятия решений потребителями и инвесторами в нескольких экономических и финансовых областях: от управления рисками до криптовалют, от моделирования пузырей и тестирования до рынков энергии, от социального обеспечения до социального благополучия, подчеркивая как преимущества, так и недостатки этого инструмента. Новизна - в диссертации развивалась эконометрическая теория копул, основное внимание уделялось Т-копуле, которая является наиболее важной для управления рисками и портфелями. Диссертация улучшила понимание влияния смещенных многовариантных оценок на измерение риска. В работе были предложены копулы для моделирования высокоразмерных операционных рисков, что в настоящее время является одним из основных подходов к моделированию и измерению операционных рисков. Внедрение лежит в научной области JEL: C1 ,C2, C3, C5, E2, E4, G3, I3, L6, Q4. Эффективность - по состоянию на конец 2019 года согласно Google Scholar статьи, составляющие эту диссертацию, цитировались почти 400 раз. Некоторые результаты, обсуждаемые в этих работах, были включены в монографию «Количественные финансы с  программным обеспечением R и криптовалютами», опубликованную Amazon KDP в 2019 году. Эта монография была официально представлена в Центральном банке России 22 октября 2019 г. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в профессиональной сфере, особенно в области управления рисками и бизнес-планирования.
chairman_dissertation_council.surname: Авдашева С.Б.
chairman_dissertation_council.position: Профессор
chairman_dissertation_council.degree: Доктор экономических наук
organization_supervisor.surname: Радаев В.В..
organization_supervisor.position: Первый проректор
organization_supervisor.degree: Доктор экономических наук
rubrics.code: 06.73.75
rubrics.name: Кредит
rubrics.code: 06.73.35
rubrics.name: Рынки капиталов
rubrics.code: 06.58.55
rubrics.name: Потребление. Уровень жизни. Благосостояние. Социальная политика
oecds.code: 05.02.GY
oecds.name: ECONOMICS
speciality_codes.name: Математические и инструментальные методы экономики
speciality_codes.code: 08.00.13
supervisors.fio: нет
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: нет
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: нет
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"; Национальный исследовательский университет ВШЭ; Высшая школа экономики; НИУ ВШЭ; ВШЭ
protection_organization.name: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
protection_organization.ogrn: 1027739630401
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Правительство Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения
author_organization.short_name: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ
author_organization.name: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"
author_organization.ogrn: 1037700258694
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения