name: Модель, методика и программное обеспечение для формирования портфеля ценных бумаг в условиях ограниченной выборки
keyword_list: Портфельное инвестирование корреляция интервальных временных рядов управление портфельным риском эффект «Эппса»
abstract: Целью работы являлось улучшение качества процедуры формирования инвестиционного портфеля и подбора модели динамики базовых активов путем разработки новых математической модели, методики и комплекса программ. Предложены новая модель корреляции интервальных временных рядов и метод определения начального приближения оценок ее параметров, универсальная методика оценки влияния нарушений предположений модели динамики базовых активов на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью целевые показатели портфеля. В результате разработан комплекс программ, позволяющий оценивать долгосрочную корреляцию активов портфеля в условиях ограниченной выборки, а также подбирать совместное вероятностное распределение.
chairman_dissertation_council.name: Юрий
chairman_dissertation_council.surname: Шурыгин
chairman_dissertation_council.patronymic: Алексеевич
chairman_dissertation_council.position: Директор департамента управления и стратегического развития
chairman_dissertation_council.degree: Доктор технических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: AAC-2607-2020
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 57188852839
chairman_dissertation_council.orcid: 0000-0001-8819-0694
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Татьяна
organization_supervisor.surname: Коротина
organization_supervisor.patronymic: Юрьевна
organization_supervisor.position: Заведующая аспирантурой и докторантурой
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 27.43.17
rubrics.name: Математическая статистика
rubrics.code: 27.41.17
rubrics.name: Численные методы анализа
rubrics.code: 27.43.15
rubrics.name: Теория вероятностей и случайные процессы
oecds.code: 01.01.PN
oecds.name: MATHEMATICS, APPLIED
oecds.code: 01.01.XY
oecds.name: STATISTICS & PROBABILITY
speciality_codes.name: Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
speciality_codes.code: 05.13.18
supervisors.fio: Мицель А.А.
supervisors.scientific_degree: Доктор технических наук
supervisors.speciality_code: Оптика
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Пимонов А.Г.
opponents.scientific_degree: Доктор технических наук
opponents.speciality_code: Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Пашинская Т.Ю.
opponents.scientific_degree: Кандидат физико-математических наук
opponents.speciality_code: Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: ТУСУР, ФГБОУ ВО "ТУСУР", ФГБОУ ВО "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ", ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ"
protection_organization.ogrn: 1027000867068
protection_organization.supervisor_name: ВИКТОР
protection_organization.supervisor_surname: РУЛЕВСКИЙ
protection_organization.supervisor_patronymic: МИХАЙЛОВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: ТУСУР, ФГБОУ ВО "ТУСУР", ФГБОУ ВО "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ", ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ"
author_organization.ogrn: 1027000867068
author_organization.supervisor_name: ВИКТОР
author_organization.supervisor_surname: РУЛЕВСКИЙ
author_organization.supervisor_patronymic: МИХАЙЛОВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения