name: Моделирование микро- и макропруденциального регулирования кредитного риска в банках
keyword_list: банковская система кредитный риск Базельский комитет корреляция дефолтов метод «разность разностей» Агентно-ориентированное моделирование
abstract: Цель исследования - усовершенствовать комплекс экономико-математических моделей регулирования кредитных рисков портфелей ссуд для повышения точности прогнозирования за счет учета ранее невыявленных вероятностно-статистических особенностей частных и совместных распределений дефолтов, долей дефолтов и их детерминант. Полученные выводы должны быть применимы для непосредственного использования как банками, так и их регуляторами.
chairman_dissertation_council.name: Ирина
chairman_dissertation_council.surname: Елисеева
chairman_dissertation_council.patronymic: Ильинична
chairman_dissertation_council.position: заведующая кафедрой статистики и эконометрики
chairman_dissertation_council.degree: Доктор экономических наук
chairman_dissertation_council.rank: Член-корреспондент РАН
chairman_dissertation_council.wos_research_id: K-8074-2018
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 55824668600
chairman_dissertation_council.rinc_id: 1367
chairman_dissertation_council.url: https://unecon.ru/personalities/eliseeva-irina-ilinichna/
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Елена
organization_supervisor.surname: Горбашко
organization_supervisor.patronymic: Анатольевна
organization_supervisor.position: Проректор по научной работе
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 27.43.51
rubrics.name: Применение теоретико-вероятностных и статистических методов
oecds.code: 05.02.DK
oecds.name: BUSINESS, FINANCE
speciality_codes.name: Математические и инструментальные методы экономики
speciality_codes.code: 08.00.13
supervisors.fio: Леонидов Андрей Владимирович
supervisors.scientific_degree: Доктор физико-математических наук
supervisors.speciality_code: Теоретическая физика
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Балаш Владимир Алексеевич
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Бухгалтерский учет, статистика
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Картаев Филипп Сергеевич
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Математические и инструментальные методы экономики
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Столбов Михаил Иосифович
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Экономическая теория
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: СПБГЭУ, ФГБОУ ВО "СПБГЭУ"
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
protection_organization.ogrn: 1129847034570
protection_organization.supervisor_name: ИГОРЬ
protection_organization.supervisor_surname: МАКСИМЦЕВ
protection_organization.supervisor_patronymic: АНАТОЛЬЕВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: СПБГЭУ, ФГБОУ ВО "СПБГЭУ"
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
author_organization.ogrn: 1129847034570
author_organization.supervisor_name: ИГОРЬ
author_organization.supervisor_surname: МАКСИМЦЕВ
author_organization.supervisor_patronymic: АНАТОЛЬЕВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения