name: Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта
keyword_list: портфельное инвестирование структурированный продукт динамическая и статическая модели система поддержки принятия решений опционный портфель
abstract: Несмотря на ежегодные совершенствования финансовых инструментов Московской биржей, темпы развития портфельного инвестирования в России нельзя назвать быстрыми. Имеется ряд сложностей, с которыми сталкивается частный инвестор: низкая ликвидность, ограниченный набор инструментов срочного рынка, асинхронность работы с основными мировыми торговыми площадками. Особый интерес представляет формирование наиболее сложных финансовых продуктов – структурированных продуктов, которые объединяют в себе безрисковый и рисковый портфели. Как правило, рисковый портфель – это финансовый портфель, содержащий опционные или фьючерсные контракты. Анализ публикаций и результатов исследований по данной тематике показал необходимость совершенствования моделей управления опционным портфелем для их корректного применения в условиях реального биржевого рынка. Также имеется потребность разрешения общего противоречия, заключающегося в том, что существующие математические модели не учитывают определяющих факторов биржевого рынка, таких как суммарное гарантийное обеспечение финансового портфеля, транзакционные расходы, ликвидность финансовых инструментов, цены покупки и продажи активов.
chairman_dissertation_council.name: Илья
chairman_dissertation_council.surname: Ходашинский
chairman_dissertation_council.patronymic: Александрович
chairman_dissertation_council.position: профессор кафедры КИБЭВС
chairman_dissertation_council.degree: Доктор технических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: H-1172-2016
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 57202204181
chairman_dissertation_council.orcid: 0000-0002-9355-7638
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Татьяна
organization_supervisor.surname: Коротина
organization_supervisor.patronymic: Юрьевна
organization_supervisor.position: заведующая аспирантурой и докторантурой
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 27.43.17
rubrics.name: Математическая статистика
rubrics.code: 28.17.31
rubrics.name: Моделирование процессов управления
rubrics.code: 28.29.03
rubrics.name: Теория полезности и принятия решений
rubrics.code: 27.37.17
rubrics.name: Математическая теория управления. Оптимальное управление
oecds.code: 01.02.ET
oecds.name: COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
oecds.code: 01.01.PN
oecds.name: MATHEMATICS, APPLIED
oecds.code: 01.01.XY
oecds.name: STATISTICS & PROBABILITY
speciality_codes.name: Управление в социальных и экономических системах
speciality_codes.code: 05.13.10
supervisors.fio: Трифонов А.Ю.
supervisors.scientific_degree: Доктор физико-математических наук
supervisors.speciality_code: Теоретическая физика
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Ханова А.А.
opponents.scientific_degree: Доктор технических наук
opponents.speciality_code: Управление в социальных и экономических системах
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Пашинская Т.Ю.
opponents.scientific_degree: Кандидат физико-математических наук
opponents.speciality_code: Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: ТУСУР, ФГБОУ ВО "ТУСУР", ФГБОУ ВО "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ", ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ"
protection_organization.ogrn: 1027000867068
protection_organization.supervisor_name: ВИКТОР
protection_organization.supervisor_surname: РУЛЕВСКИЙ
protection_organization.supervisor_patronymic: МИХАЙЛОВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ТПУ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
author_organization.ogrn: 1027000890168
author_organization.supervisor_name: АНДРЕЙ
author_organization.supervisor_surname: ЯКОВЛЕВ
author_organization.supervisor_patronymic: АЛЕКСАНДРОВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения