name: Оценка риск-эффективности российских банков
keyword_list: БАНКОВСКИЕ РИСКИ ОЦЕНКА РИСКОВ РИСК-ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
abstract: Объект исследования – российские коммерческие банки. Цель исследования – совершенствование методических подходов к многофакторной оценке риск-эффективности банков. Методы исследования: индукция, дедукция, аналогия, анализ и синтез; сравнение (структурное, временное, динамическое, пространственное, рейтинговое), упорядочение (группировка, агрегирование), экономико-математические методы (абсолютные и относительные разницы, корреляционно-регрессионный анализ), коэффициентный анализ; анализ охвата данных, балльная и экспертная оценка. Научная новизна диссертационного исследования: 1. Уточнена и дополнена необходимым инструментарием количественной оценки и анализа (модель границы риск-доходность, метод анализа охвата данных) концепция риск-эффективности коммерческого банка как базовой характеристики его рисковой стратегии, учитывающей соотношение уровня принимаемых банком рисков и уровня достигнутой доходности. 2. Определены рисковые факторы – процентный риск, операционный риск, кредитный риск, риск ликвидности, валютный риск, финансовый рычаг (леверидж), – которые влияют на финансовые результаты деятельности российских коммерческих банков (чистая процентная маржа, рентабельность активов, рентабельность капитала), и проведена количественная оценка направления и силы такого влияния; доказано, что кредитный, операционный риск и риск ликвидности оказывают наибольшее положительное влияние на финансовые результаты, финансовый леверидж и процентный риск отрицательно влияют на финансовые результаты, а влияние валютного риска минимально. 3. Разработана методика комплексной многофакторной оценки риск-эффективности коммерческих банков, учитывающая ключевые влияющие факторы (риск, финансовый рычаг (леверидж), конкуренция и прибыльность) и основанная на применении адаптированного метода анализа охвата данных (DEA); на основе данной методики проведена группировка российских банков на: оптимально эффективные (стандартные), имеющие оценку риск-эффективности 100%; высокоэффективные (86-99%); средне эффективные (70-85%); слабо эффективные (проблемные) (0-69%). 4. Выявлены особенности рисковой стратегии российских коммерческих банков в зависимости от размера банка (большие, средние, малые) и текущего уровня его риск-эффективности и разработана модель мониторинга банковских рисков с целью повышения риск-эффективности российских банков, основанная на установлении в качестве целевых значений индикаторов риск-эффективности значений, достигнутых оптимально эффективными банками. 5. Сформулированы рекомендации по совершенствованию элементов пруденциального регулирования коммерческих банков, в том числе в части установления нормативов достаточности капитала, оптимальных и предельных коэффициентов риска, как на уровне рекомендаций Базельского комитета, так и на уровне Банка России. Результаты исследования могут быть применены коммерческими банками и центральными банками при формировании стратегии и тактики управления рисками.
chairman_dissertation_council.name: Надия
chairman_dissertation_council.surname: Сабитова
chairman_dissertation_council.patronymic: Михайловна
chairman_dissertation_council.position: Председатель
chairman_dissertation_council.degree: Доктор экономических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: M-1086-2013
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 56422268200
chairman_dissertation_council.rinc_id: 425891
chairman_dissertation_council.orcid: -
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Данис
organization_supervisor.surname: Нургалиев
organization_supervisor.patronymic: Карлович
organization_supervisor.position: Проректор
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 06.73.55
rubrics.name: Банки
oecds.code: 05.02.GY
oecds.name: ECONOMICS
oecds.code: 05.02.DK
oecds.name: BUSINESS, FINANCE
speciality_codes.name: Финансы, денежное обращение и кредит
speciality_codes.code: 08.00.10
supervisors.fio: Кох И. А.
supervisors.scientific_degree: Доктор экономических наук
supervisors.speciality_code: Финансы, денежное обращение и кредит
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Савинова В. А.
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Финансы, денежное обращение и кредит
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Якунин С. В.
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Финансы, денежное обращение и кредит
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: ФГАОУ ВО "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГАОУ ВО КФУ, КФУ, КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
protection_organization.ogrn: 1021602841391
protection_organization.supervisor_name: ИЛЬШАТ
protection_organization.supervisor_surname: ГАФУРОВ
protection_organization.supervisor_patronymic: РАФКАТОВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения
author_organization.short_name: ФГАОУ ВО "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГАОУ ВО КФУ, КФУ, КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
author_organization.ogrn: 1021602841391
author_organization.supervisor_name: ИЛЬШАТ
author_organization.supervisor_surname: ГАФУРОВ
author_organization.supervisor_patronymic: РАФКАТОВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения